做实证分析时,使用的是股票的收盘价,为什么股票的收盘价要转换成收益率才能使用,直接使用收盘价不可以么

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2019/02/26 10:27
做实证分析时,使用的是股票的收盘价,为什么股票的收盘价要转换成收益率才能使用,直接使用收盘价不可以么
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2019/03/07 12:02

可以的,这要看你用什么模型的

如果用价格,一般可以考虑ARMA类模型,但是金融数据很多时候考虑的是波动情况,所以会用GARCH类模型——此时用收益率就跟妥点。

当然这都是一些常规方向,如果你研究的目的不同也可以考虑用其他模型的

胖胖小龟宝

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